Esta vez quiero cubrir un tema que no ha sido cubierto aquí antes: el comercio de rotación. La primera enfermedad le dará un poco de fondo en cuanto a porqué usted debe mirar en el comercio rotatorio y más adelante introduciré un sistema rotatorio simple con todo de gran alcance. La idea básica detrás del comercio rotatorio es simple: usted clasifica una lista de acciones o ETFs por cualquier tipo de medida. Entonces usted decide comprar o vender el peor o mejor número de acciones de esta lista. Usted puede hacer esto tan pronto como las nuevas existencias entren / salgan de las primeras / peores cinco tenencias o en un horario predefinido, p. Cada semana o mes. Aquí están algunas de las razones por las que debe mirar en el comercio de rotación: Diversificación: hay momentos en que ciertas estrategias funcionan mejor que otros. Uno no debe poner todos sus huevos en una cesta. Así que, además de swing o la media de reversión de comercio de esta puede ser una alternativa interesante. Compra en la fuerza: Te acuerdas de la época de mediados de febrero a mediados de abril de este año Dos meses con casi ningún revés. Tiempos bastante difíciles para el swing de comercio. Los sistemas de rotación comercial suelen adquirir fuerza, por lo tanto, los que hacen bien en estas condiciones. No hay dependencia en el momento del mercado: Estamos tan centrados en encontrar la mejor entrada o la mejor salida. Los sistemas de rotación son menos sensibles a encontrar la mejor entrada. Usted monta las mejores poblaciones, siempre y cuando se encuentran entre las mejores poblaciones, a continuación, cambiar de caballos e ir de nuevo. Simple en ejecución: Si la conmutación entre las acciones o ETFs no se hace con demasiada frecuencia, la ejecución de operaciones puede ser bastante relajante en comparación con algunas otras estrategias. Además, el costo de transacción es menos costoso, al menos para los modelos de rotación infrecuentes. Fácil de desarrollar. Con el software de comercio derecho esto puede ser una tarea bastante fácil. Esto puede no ser un problema para muchos de ustedes, pero ciertamente hay gente que no son sofisticados desarrolladores de software. Una de las razones por las que cambié de mi antiguo software (Tradesignal) a Amibroker es su capacidad para configurar estos modelos muy fácil Y rápido (con un par de líneas sólo). Tenemos que responder a algunas preguntas por adelantado: Qué es lo que queremos para el comercio y por qué me gusta negociar las existencias NASDAQ100 para este propósito, porque los mejores o peores resultados muestran generalmente una fuerte tendencia en cualquier dirección. Sólo piensa en Apple, Bidu y co. Cuántas poblaciones que queremos para el comercio que elija 5 a 10 mejores acciones para el comercio. Si usted consiguió a muchos entonces usted puede entrar en las existencias que no pueden llegar a la parte superior. Dirección del comercio: Yo uso el comercio de rotación por mucho tiempo sólo oficios. Las tendencias hacia arriba son más lentas (más largas) en desarrollo en comparación con las tendencias a la baja rápidas y fuertes. Por lo tanto, los movimientos hacia arriba son más fáciles de atrapar. Cómo clasificar las existencias Tener una buena manera de clasificar las existencias para decidir cuál es débil y cuál es fuerte es crítico para el éxito de un sistema rotatorio. Usando un indicador de corto plazo como RSI (2) para medir la fuerza no es una buena idea, ya que a corto plazo muchas acciones tienden a significar-revertir. Por lo tanto, el sistema entrará en vigor y dejará en la debilidad (como RSI (2) ranking cae). Así que usted necesita un método que mira más allá de la tendencia a corto plazo y es capaz de medir la fuerza verdadera tendencia. Ahora examinaremos los detalles del sistema como se ha descrito anteriormente. Permítanme indicar claramente que no comercio el sistema como se describe a continuación. Sin embargo, uso el mismo concepto y otros ingredientes similares. Le sugiero que utilice el sistema como punto de partida para su propia investigación. En caso de que su plataforma de negociación actual no ofrece capacidades de rotación de comercio, entonces definitivamente debe mirar en Amibroker. Es sólo 199. No estoy asociado con AmiBroker, pero creo que ofrece gran BANG para el error. Ranking Uno de los principios básicos del comercio de rotación: usted monta las mejores acciones, siempre y cuando estén entre las mejores acciones, a continuación, cambiar de caballos y volver. Para que esto suceda, quiero encontrar las acciones de tendencia más fuertes, ya que prometen seguir adelante durante algún tiempo. Mi manera preferida de medir la fuerza de tendencia es TSI. Por lo tanto, clasifico las existencias de acuerdo con su valor TSI (valor TSI más alto en la parte superior). Déjeme darle algunos antecedentes sobre cómo conduje la prueba. Miré hoy Nasdaq 100 acciones. El primer año de comercio es 2001. No quiero que los tiempos de la burbuja se incluyan en mis resultados de prueba. Ninguna comisión. Tomo las 5 principales acciones y asigno 20 de acciones. Ya el resultado es bastante bueno dado el hecho de que el principio es extremadamente simple y sonido. Alrededor de 32 CAGR, un promedio alto de ganancias y casi 55 ganadores. Sin embargo, el sistema tiene un problema: casi 60 MaxDD (máximo drenaje). Emocionalmente que será muy difícil de comercio Lo que no ve uno de los tiempos más rentables del sistema es justo después de esta severa bajada. Im no seguro yo podría negociar esto. Por el cortocircuito del índice, o usted agrega un componente de la sincronización a su sistema rotatorio. Yo hago ambos, dependiendo del estado del mercado. Evitar graves downs embargo, pero permite ver en la adición de un componente de tiempo para el sistema. Yo sólo el comercio del sistema en momentos en que el índice está por encima de los 200 MA o 30 MA. Por lo general, estas reducciones severas ocurren por debajo del promedio de 200 MA y el segundo promedio de 30 MA me ayudará a entrar cuando se produzca la recuperación. Así que este pequeño cambio mejorará el rendimiento de manera significativa al tiempo que facilitará mucho el comercio. Sé que esto es parcialmente en contra de la filosofía de rotación de comercio (estar siempre en el mercado y evitar el mercado de tiempo), por lo que necesita para averiguar su propio nivel de tolerancia al riesgo. Frecuencia de operaciones Actualmente el sistema produce 585 operaciones en unos 10 años. No es mucho. Así que el costo de comercio no debería ser un problema. Desde una comodidad, así como el punto de vista emocional del sistema se puede mejorar aún más. TSI no es un indicador que cambia rápidamente, pero de las 585 operaciones hay cerca de 120 oficios con una duración de sólo 2 bares. Eso indica que el ranking cambia frecuentemente y por lo tanto produce estos oficios evitables. Por lo tanto, sugiero que ejecute los oficios sólo una vez a la semana. Así que elegir un día de la semana que es más conveniente para usted. Elegí el martes para esta prueba, sin embargo todos los días de la semana producen buenos resultados similares. Como puede ver, las métricas de rendimiento permanecen casi iguales, mientras que el número de operaciones se ha reducido significativamente. Resumen El sistema presentado tiene un desempeño decente de 37 por año, mientras que su emocionalmente posible para el comercio. Le da un buen punto de partida para su propio sistema de rotación. Sin embargo, más importante que el sistema que presenté es el hecho de que usted debe mirar en la diversificación de sus estrategias de negociación debido a las razones que expuse al principio de este artículo. SetOption (8220MaxOpenLong8221,5) SetOption (8220MaxOpenPositions8221,5) SetPositionSize (20, spsPercentOfEquity) SetOption (8220MaxOpenLong8221,0) SetOption (8220MaxOpenLong8221, 5) SetBacktestMode (backtestRotational) EnableRotationalTrading () idx Extranjero (8220QQQQ8221,8221Close8221) puntuación TSI () Puntuación IIf (idxgtMA (idx, 200) O idxgtMA (idx, 30), puntuación, 0) PositionScore IIf (Year gt2001 AND DayOfWeek) 2, score, scoreNoRotate) System Trader Success Contributor Los autores colaboradores son participantes activos en los mercados financieros y totalmente absorbidos en el análisis técnico o cuantitativo. Ellos desean compartir sus historias, ideas y descubre en System Trader Success y esperan hacerte un mejor operador de sistema. Póngase en contacto con nosotros si desea ser un autor contribuyente y compartir su mensaje con el world. Trader39s Sensei Publicación de mercado de tiempo redefinido con nuestro modelo de mercado de doble barra Tendencia de mercado y la tendencia siguiente redefinido de Michael R. Gibbons que fue uno de los fundadores De arbitraje de índices bursátiles y modernas técnicas de cobertura financiera. Tenemos una publicación llamada Sensei de Trader39s y contiene todos nuestros oficios que han producido retornos desmesurados en comparación con el mercado tradicional timing / tendencia siguiendo los métodos. Los clientes reciben nuestras señales propietarias de compra y venta de acciones, bonos, divisas y divisas. Nuestros oficios se basan en un conjunto de reglas totalmente objetivo y sistemático y nada más. Gibbons39 Trading LLC se dedica a la negociación de propiedad, arbitraje de opción / índice, investigación y publicación. Gibbons39 Trading LLC es operado por Michael Gibbons, que es el socio gerente. Michael Gibbons emplea su Trader39s Sensei Trading Method exclusivamente para negociar los ETFs basados en índices, así como veintiocho mercados de futuros de materias primas. Todas las operaciones de ETF y operaciones de futuros realizadas por el Trader39s Sensei Trading Trading Method se presentan en una publicación que llamamos Sensei Trader39s. Michael Gibbons ha estado negociando desde 1971 y fue uno de los primeros en descubrir lo que ahora se conoce como arbitraje de índices bursátiles, así como un pionero en la cobertura del riesgo financiero. Fue miembro del Programa de Honores Generales en la universidad y se graduó con una Licenciatura en Economía de la Universidad Estatal de California en Long Beach. Fue uno de los primeros en emplear el comercio computarizado, su primer sistema de comercio de computadoras fue programado en 1971. Trabajó para grandes firmas de corretaje y ha manejado grandes sumas de dinero. Evita las organizaciones de la industria, y ahora es un comerciante e investigador muy privado. En la actualidad ofrece su investigación de propiedad principalmente a los grandes comerciantes y fondos de cobertura. Su negociación de su propio método ocupa la mayor parte de su tiempo. Gibbons39 Trading LLC ofrece actualmente todas las operaciones de propiedad de Michael Gibbons39 en la publicación Trader39s Sensei. Información y precios para una suscripción a Trader39s Sensei se puede encontrar haciendo clic en el botón de servicios en la parte superior de esta página. La única manera de obtener nuestras operaciones de la cartera modelo Sensei de Trader es suscribirse a nuestras publicaciones, ya que no proporcionamos señales comerciales a nadie más que a nuestros suscriptores. Conceptos importantes de comercio e inversión Hay muchas cosas importantes que usted necesita saber para comerciar e invertir con éxito en el mercado de valores o en cualquier otro mercado. Ocho de las cosas más importantes que puedo compartir con usted basado en muchos años de experiencia comercial se enumeran a continuación. 1. El mercado siempre tiene razón y el precio es la única realidad en el comercio. Si desea ganar dinero en cualquier mercado, necesita reflejar lo que el mercado está haciendo. Si el mercado está bajando y usted es largo, el mercado es correcto y usted está equivocado. Si el mercado está subiendo y usted es corto, el mercado es correcto y usted está equivocado. En igualdad de condiciones, cuanto más tiempo permanezca con el mercado, más dinero ganará. Cuanto más tiempo te quedas equivocado con el mercado, más dinero perderás. 2. La tendencia es su amigo. Puesto que la tendencia es la base de toda la ganancia, necesitamos las tendencias a largo plazo para hacer el dinero considerable. La clave es saber cuándo subirse a una tendencia y seguir con ella durante un largo período de tiempo para maximizar los beneficios. Contrariamente a la perspectiva a corto plazo de la mayoría de los comerciantes de hoy, todo el dinero grande se hace por la captura de grandes movimientos del mercado, no por el comercio de día o de comercio a corto plazo. 3. Si usted está buscando para quotreasonsquot que las existencias o los mercados hacen movimientos direccionales grandes, puedo decirle que usted nunca sabrá probablemente para cierto. Los grandes inversores institucionales y los jugadores bien capitalizados movilizan los mercados por razones que sólo ellos conocen. Dado que estamos tratando con la percepción de los mercados-no necesariamente la realidad, está perdiendo su tiempo buscando las muchas razones que los mercados se mueven. Un gran error que la mayoría de los inversionistas hacen es asumir que los mercados son racionales o que son capaces de determinar por qué los mercados hacen algo. Para hacer un comercio de beneficios, sólo es necesario saber que los mercados se están moviendo, no por qué se están moviendo. Los comerciantes más rentables sólo se preocupan por la dirección y la duración, mientras que los perdedores del mercado están obsesionados con los porqués. 4. Los mercados generalmente se mueven antes de noticias o fundamentos de apoyo-a veces meses de antelación. Si usted espera para invertir hasta que esté totalmente claro para usted por qué una acción o un mercado se está moviendo, usted tiene que asumir que otros han hecho la misma cosa y usted puede ser demasiado atrasado. La reacción del mercado a las buenas o malas noticias en un mercado alcista será positiva más a menudo que no. La reacción del mercado a las buenas o malas noticias en un mercado bajista será negativa más a menudo que no. 5. Debe dejar que sus beneficios funcionen y reducir sus pérdidas rápidamente si usted tiene alguna posibilidad de tener éxito. Todo el mundo se equivoca mucho cuando el comercio - y eso es de esperar. Pero mantenerse equivocado (mantener la pérdida de operaciones frente a la tendencia) no es aceptable y un claro signo de perder el comportamiento del mercado. La disciplina comercial no es una condición suficiente para ganar dinero en los mercados, pero es una condición necesaria. Si usted no practica el comercio altamente disciplinado, no ganará dinero a largo plazo. En mi larga experiencia en el mercado, al menos 90 de los inversionistas carecen de la disciplina necesaria para tener éxito. La emoción reemplazará la disciplina para la mayoría de los inversores en los momentos más críticos de los tiempos. Esta es la verdadera razón por la cual la mayoría de la gente no puede vencer al mercado, el mercado simplemente los supera psicológicamente. 6. La Hipótesis de Mercado Eficiente (EMH) es falaz y es metafísicamente una derivada del modelo de competencia perfecta del capitalismo. El EMH en la raíz comparte muchas de las mismas falsas premisas que el paradigma de competencia perfecta como mejor describió el economista George Reisman en su obra Platonic Competition. El EMH fue creado por Eugene Fama, académico de la Universidad de Chicago, quien tomó prestado muchos de los mismos conceptos de otro profesor de la Universidad de Chicago, Frank H. Knight. Knight in Risk, Profit, and Uncertainty (1921) proporcionó la base intelectual para el EMH cuarenta años antes al describir la competencia perfecta. El modelo de competencia perfecta del capitalismo y los mercados (y el EMH) no se basa en nada de lo que existe en esta tierra. Los mercados ineficientes pueden durar largos periodos de tiempo. Usted ve, no hay ninguna razón válida para pensar que los inversores son racionales. Es decir, el EMH se basa en una falsa premisa de que los inversores son racionales. Es precisamente porque los inversionistas son irracionales que las tendencias duran mucho más tiempo del que cualquier persona racional podría razonablemente esperar. No se puede explicar los periodos de burbuja en los mercados como una simple aberración. La exuberancia racional no es un fenómeno raro. La presencia de grandes oscilaciones emocionalmente impulsadas en los mercados da a los seguidores de la tendencia una oportunidad para grandes ganancias. 7. Usted debe tomar sus propias decisiones comerciales. Nunca confíe en los consejos y / o ideas de comerciantes de software, vendedores de sistemas, comentaristas de mercado, analistas financieros, corredores, editores de boletines, autores comerciales, etc., a menos que intercambien su propio dinero y se hayan negociado con éxito durante años. Debe tener en cuenta que los que se han negociado con éxito durante períodos muy largos de tiempo son muy pocos en número. Conozco a unos comerciantes muy ricos, pero no a analistas ricos. 8. No hay gurús de mercado. Los buenos comerciantes aprovechan los oficios de alta probabilidad y aprovechan la dirección y la duración. Cuidado con todos los gurús autoproclamados o auto-ungidos. La mayoría de ellos son perdedores netos en los mercados. Uno de los errores más grandes que la gran mayoría de los inversionistas y los comerciantes hacen es sostener a la premisa que usted tiene que poder pronosticar para hacer el dinero en los mercados. Es por eso que los servicios y las predicciones son tan populares. Las personas que tratan de decirle (por un precio como un adivino) cuáles son las mejores acciones para celebrar para el futuro, lo que una acción va a hacer un año a partir de ahora, o si el oro será mayor o menor en dos años. Gurus en abundancia y te dicen con gran arrogancia cómo tienen una conexión especial con el futuro. La realidad es que no puede predecir o predecir los mercados con una consistencia durante largos períodos de tiempo. Los adivinos hacen predicciones como la mayoría de los inversionistas. Lo que no saben es que nadie puede predecir o conocer el futuro. El seguimiento de la tendencia es reaccionar a la situación actual y, por lo tanto, nunca intentamos recoger tops y fondos. Los cisnes negros son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente piensa, y las colas gordas son donde hacemos muchos de nuestros beneficios. My Trader39s Sensei Trading System ha estado en el lado derecho de cada movimiento importante del mercado en la historia. Lo ha hecho porque se ajusta automáticamente y cambia de curso (si es necesario) para reflejar el mercado y no puede faltar a un movimiento debido a su propia construcción. Por supuesto, la tendencia sigue no es popular a pesar de su trayectoria altamente rentable. Eso es porque si la tendencia siguiente fue ampliamente aceptada, no habría necesidad de alrededor de 95 de las personas empleadas en la industria financiera. No habría necesidad de un análisis fundamental y no habría necesidad de ningún medio financiero que no fuera informar sobre los resultados. Lógicamente, los seguidores de tendencias casi no reciben cobertura mediática. Ahora, por qué eso sería la sala de operaciones de Rational Trader? El sistema de comercio / sistema de Rational Trader Tropezó con Shane Handy en un seminario de Infinity Futures hace un par de semanas que llamó mi atención. No se vendió esto, comprar que, votar por mí y la enfermedad te libre BS - directamente desde el principio. (IMO la mayoría de los promos tienden a ser un cero.) Eso me llevó a asistir a un seminario de cuatro horas (se fue cinco) puesto por Shane el sábado por la mañana siguiente, maldita buena cosa. Para ver una grabación de ese seminario ir al sitio web, al final de la página. Ok, qué pasa con eso, 2 / 2. Luego me aproveché de su juicio de siete días para siete almejas de EE. UU., de nuevo que el perro va a cazar. A lo que él / sala de comercio. Shane comercializa principalmente / CL (una rareza en apenas eso) con algunos indicadores de encargo que él proporciona con su suscripción mensual (no sé si están incluidos con el paquete de ensayo, nunca intentado descargarlos.) El software cartográfico es Sierra Chart Y las barras del número del SC - que es el pan y la mantequilla del sistema. La base general / subyacente / premisa es el flujo de pedidos (acción de precio), junto con las reglas señaladas para entrar en operaciones y no entrar en operaciones. Sé lo suficiente sobre la lectura de la cinta. La acción del precio, la distribución y la acumulación para hacerme peligroso, pero Shane puso el flujo del orden en términos que pude entender, agarrar, obtener mi cabeza alrededor - que me ayudó con otros estimados gente aquí en futures. io (anteriormente BMT), yadda Yadda. El único inconveniente que encontré fue la sala de comercio en vivo está abierto de aproximadamente 0830amET a 12noon. En general, creo que vale la pena su tiempo para al menos un juicio de siete días y / o inscribirse en sus videos diarios GRATIS, especialmente si el comercio / CL. El Sr. Handy corre un muy profesional, basado en reglas, no bullshit sala de operaciones. Visite su sitio web, tome su propia decisión. Aclamaciones, paseo seguro y mantener el lado de goma abajo Divulgación completa: No tengo interés en therationaltrader et al.
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